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衍生性商品之風險管理
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109年 - 109-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#84860
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9. 若某資產 10 天 97.5%的風險值為 1,555,則其 1 天 99%的風險值為何?
(N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01)
(A)784
(B)585
(C)393
(D)176
答案:
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統計:
A(1), B(20), C(6), D(2), E(0) #2271471
詳解 (共 1 筆)
Irene Lee
B1 · 2021/02/12
#4542104
1555*2.33/1.96/10^0....
(共 27 字,隱藏中)
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20.若某資產 3 天 95%的風險值為 2,015,則其 1 天 99%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A) 672 (B)824 (C)1,643 (D)2,471
#1613476
29. 若某資產 10 天 99%的風險值為 1,755,則其 1 天 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01 (A)176 (B)393 (C)593 (D)784
#1785298
17. 若某資產 5 天 99%的風險值為 1,555,則其 1 天 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)176 (B)492 (C)585 (D)784
#2006540
28. 若某資產 3 天 95%的風險值為 2,015,則其 1 天 99%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)672 (B)824 (C)1,643 (D)2,471
#2474469
9. 若某資產10天 97.5%的風險值為 1,555,則其 1 天 99%的風險值為何? ( N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01) (A)176 (B)393 (C)585 (D)784
#2527007
19. 若某資產 5 天 99%的風險值為 1,555,則其 1 天 95%的風險值為何? (N(-1.65) = 0.05;N(-1.96) = 0.025;N(-2.33) = 0.01) (A)176 (B)492 (C)585 (D)784
#3026219
28.若某資產10天97.5%的風險值為1,555,則其1天99%的風險值為何? N(−1.65) = 0.05 N(−1.96) = 0.025 N(−2.33) = 0.01(A)784(B)585(C)393(D)176
#3405251
10. 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態? (A)Delta-Gamma 法 (B)Delta-Normal 法 (C)歷史模擬法 (D)蒙地卡羅法
#2271472
11. 在 KMV 信用模型架構之下,若一公司資產為 300 萬元,負債為 250 萬元,資產標準差為 50 萬 元,則其違約標準差距離為: (A)1 個標準差 (B)2 個標準差 (C)3 個標準差 (D)條件不足,無法計算
#2271473
12. 關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真? (A)買入賣權,為正 delta 與負 gamma (B)賣出賣權,為正 delta 與負 gamma (C)買入買權,為正 delta 與負 gamma (D)賣出買權,為負 delta 與正 gamma
#2271474
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