題組內容

2. 假設臺指目前 12,000 點，臺指期貨目前 11,970 點；目前無風險利率為 2%（年化），指數股利 率 4%（年化）。假設某投資人持有投資組合價值 NT$ 23,940,000，該投資組合 Beta 值為 1.5。 若該投資人擔心未來三個月國際股市動盪，因此欲使用臺指期貨進行避險，試回答下列問題？

(1)該投資人應進入期貨長（短）部位幾口？（5 分）

詳解 (共 1 筆)

吳旻駿
吳旻駿
詳解 #4411705
2020/12/02
23940000/(11970*200)...
(共 35 字，隱藏中）
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