題組內容

2. 假設甲與乙皆為多元分散的投資組合(well-diversified portfolio)，投資組合甲的期望報酬 為 12%；投資組合乙的期望報酬為 9%，若經濟體內僅有單一系統因子，投資組合甲的 β 為 1.2， 而投資組合乙的 β 為 0.8，

(2)風險溢酬為何？(5 分)

詳解 (共 1 筆)

XMれE
XMれE
詳解 #3408823
2019/06/11
12%-9% = 0.4*(RM-Rf)...
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