2. 承上題的標的股票,目前價格 64 元,未來產生 A 情境時價格為 80 元,若產生 B 情境則價格為 60 元,無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險,為了規 避此流動性風險,於是購買一個執行價格為 64 元的 Put,請問該 Put 目前的價位為何?(10 分)

詳解 (共 1 筆)

a0922110936
a0922110936
詳解 #3691884
2019/11/27
P=1/1.1111((64-60)*(...
(共 40 字,隱藏中)
前往觀看