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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
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1.以發行賣權的角度而言,delta=-0.5表示:每出售一賣權,必須如何避險:
(A)出售1張股票
(B)出售0.5張股票
(C)購入1張股票
(D)購入0.5張股票
答案:
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統計:
A(0), B(3), C(0), D(0), E(0) #3405224
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779727
1. 題目解析 題目要求我們從發行賣權...
(共 881 字,隱藏中)
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17. 以發行賣權的角度而言,delta = -0.5 表示: 每出售一賣權,必須: (A)出售 1 張股票 (B)出售 0.5 張股票 (C)購入 1 張股票 (D)購入 0.5 張股票
#2271479
6. 以發行賣權的角度而言,delta = - 0.25 表示;每出售一賣權,必須: (A)出售 4 張股票 (B)購入 4 張股票 (C)出售 0.25 張股票 (D)購入 0.25 張股票
#2474447
10. 以發行賣權的角度而言,delta=-0.4 表示:每出售一賣權,必須: (A)出售 2.5 張股票 (B)出售 0.4 張股票 (C)購入 2.5 張股票 (D)購入 0.4 張股票
#2549684
27. 以發行賣權的角度而言,delta = -0.2 表示:每出售一賣權,必須 (A)購入 0.2 張股票 (B)出售 0.2 張股票 (C)購入 5 張股票 (D)出售 5 張股票
#3026227
17. 以發行賣權的角度而言,delta=-0.8 表示:每出售一賣權,必須: (A)購入 1.25 張股票 (B)出售 1.25 張股票 (C)購入 0.8 張股票 (D)出售 0.8 張股票
#1785286
7. 以發行賣權的角度而言,delta=-0.25 表示: 每出售一賣權,必須: (A)出售 4 張股票 (B)出售 0.25 張股票 (C)購入 4 張股票 (D)購入 0.25 張股票
#2006530
2.一個殖利率為4%的永續年金債券,每年付息$100,試問其存續期間為?(A)6年(B)16年(C)26年(D)無窮期
#3405225
3.倘若某機構估算其1天95%的風險值為100萬。然而,過去10年間有9%的樣本揭示一天的損失超過100萬,因而,可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式,係屬於何種檢視風險值估算的方法?(A)壓力測試(B)情境分析(C)模擬分析(D)回溯測試
#3405226
4.倘若某機構估算其1天97.5%的風險值為1,000萬。然而,過去10年間有1%的樣本揭示一天的損失超過1,000萬,因而,可判定其風險值的估算為?(A)高估(B)低估(C)正確(D)無法判斷
#3405227
5.加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值:(A)上升(B)下降(C)不變(D)無法判斷
#3405228
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