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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
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2.一個殖利率為4%的永續年金債券,每年付息$100,試問其存續期間為?
(A)6年
(B)16年
(C)26年
(D)無窮期
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統計:
A(0), B(0), C(3), D(0), E(0) #3405225
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779726
1. 題目解析 題目中提到的“永續年金...
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30. 一個殖利率為 5%的永續年金債券,每年付息$100,試問其存續期間為? (A)1 年 (B)11 年 (C)21 年 (D)無窮期
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18. 一個殖利率為 4%的永續年金債券,每年付息$100,試問其存續期間為? (A)6 年 (B)16 年 (C)26 年 (D)無窮期
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3.倘若某機構估算其1天95%的風險值為100萬。然而,過去10年間有9%的樣本揭示一天的損失超過100萬,因而,可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式,係屬於何種檢視風險值估算的方法?(A)壓力測試(B)情境分析(C)模擬分析(D)回溯測試
#3405226
4.倘若某機構估算其1天97.5%的風險值為1,000萬。然而,過去10年間有1%的樣本揭示一天的損失超過1,000萬,因而,可判定其風險值的估算為?(A)高估(B)低估(C)正確(D)無法判斷
#3405227
5.加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值:(A)上升(B)下降(C)不變(D)無法判斷
#3405228
6.何種選擇權gamma風險最高?(A)價平買權(B)深價內買權(C)深價外賣權(D)無從比較
#3405229
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