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衍生性商品之風險管理
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102年 - 102-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#124788
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22. 在應用 EWMA, ARCH 與 GARCH 等模型時,這些模型主要的特色在於:
(A)便於評估績效
(B)波動度並非常數
(C)應用於債券類商品
(D)應用於權益證券類商品
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B1 · 2025/10/02
#6828054
1. 題目解析 這道題目主要考察對於E...
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23. 所謂 Volatility Smile 主要是描述:(A)波動度與執行價格的關係(B)價格與利率的關係(C)期間與波動度的關係(D)執行價格與利率的關係
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24. 以下何者不是信用風險沖抵(Credit Risk Mitigation)常用的方式?(A)Netting(B)Collateralization(C)Credit VaR(D)Downgrade Triggers
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25. RAROC 通常是用來評估:(A)風險調整過的績效 (B)VaR(C)市場風險(D)信用風險
#3366422
26. 台灣聯合徵信中心提供的 J20 與 J21,主要是:(A)個人信用風險指標(B)上市櫃公司信用風險指標(C)中小企業信用風險指標(D)主權風險指標
#3366423
27. 所謂純粹證券(Pure Security, State Security, Arrow Security)是指?(A)衍生性證券(B)不動產證券化(C)未來某情境下價值為一而其他情境下價值為零的證券(D)初級市場發行的證券
#3366424
28. 在評價中(例如會計中的公允價值)所謂的 Level 3 等級,是指?(A)風險最低的等級(B)評價模型的投入項(Input)在市場上無法觀察(C)考慮了作業風險的評價(D)應用歷史成本來評價
#3366425
29. 以下對壓力測試的描述, 何者最不正確?(A) 可補強 VaR 的不足(B) 需要評估不同情境的重大損失(C) 需要評估不同情境下發生的機率(D) 可應用在不同類型的風險
#3366426
30. 以下描述冪次法則(Power Law)何者最不正確?(A) 某件事的發生頻率和它的某個屬性成冪關係(B) 與一般所謂 80/20 法則有些類似(C) 是常態分配的另一種表現(D) 可用於估計尾端分配極值的參數
#3366427
31. 知名的 Merton's (KMV) Model 主要功能是:(A) 用以推估信用風險(B) 評估市場風險(C) 計算流動性風險(D) 計算作業風險
#3366428
32. 所謂 Delta-Neutral Portfolio, 是指?(A) 無風險的組合(B) 標的價格的輕微變動對該組合價格沒有影響(C) 風險中立的人所偏好的組合(D) 希臘危機下所發展的組合
#3366429
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