題組內容

一、2026 年金融市場見證了比特幣角色的重大轉變。隨美伊衝突升溫，黃金發揮避險功能大幅飆升，比特幣卻因其高風險係數屬性隨流動性收縮而下跌。研究員欲探討比特幣月收益率(以變數 Y 表示，%)與黃金月收益率(以變數 X 表示，%)的關係，隨機抽取 18 個月份的數據做分析。(每小題 10 分，共 30 分)

(二)續題(一)，若考慮簡單直線迴歸模型 Y_i =β₀ + β₁ X_i +ε_i， i =1,2,...,18，且假設誤差ε₁ , ε₂ , ..., ε₁₈ 彼此相互獨立且服從平均數為 0，變異數為 σ²之常態分配，求檢定虛無假設 H₀ : β₁= 0 之 t 檢定統計量之值。

阿摩線上測驗 · 2026-07-09T09:59:18+08:00

(二)續題(一)，若考慮簡單直線迴歸模型 Yi =β0 + β1 X i +εi， i =1,2,...,18，且假設誤差ε1 , ε2 , ..., ε18 彼此相互獨立且服從平均數為 0，變異數為 σ2之常態分配，求檢定虛無假設 H0 : β1= 0 之 t 檢定統計量之值。

題組內容

(二)續題(一)，若考慮簡單直線迴歸模型 Y_i =β₀ + β₁ X_i +ε_i， i =1,2,...,18，且假設誤差ε₁ , ε₂ , ..., ε₁₈ 彼此相互獨立且服從平均數為 0，變異數為 σ²之常態分配，求檢定虛無假設 H₀ : β₁= 0 之 t 檢定統計量之值。

相關申論題

相關試卷

題組內容

(二)續題(一)，若考慮簡單直線迴歸模型 Yi =β0 + β1 X i +εi， i =1,2,...,18，且假 設誤差ε1 , ε2 , ..., ε18 彼此相互獨立且服從平均數為 0，變異數為 σ2之常 態分配，求檢定虛無假設 H0 : β1= 0 之 t 檢定統計量之值。

相關申論題

相關試卷

(二)續題(一)，若考慮簡單直線迴歸模型 Y_i =β₀ + β₁ X_i +ε_i， i =1,2,...,18，且假設誤差ε₁ , ε₂ , ..., ε₁₈ 彼此相互獨立且服從平均數為 0，變異數為 σ²之常態分配，求檢定虛無假設 H₀ : β₁= 0 之 t 檢定統計量之值。